Эконометрика: Учебно-методический комплекс по специальности 080105 ''Финансы и кредит

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    08-Dec-2016

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  • 13

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    , 2002.-1056 .

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    , 2004. 248 .

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  • 14

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    : [1, . 15-41], [5, . 9-23], [8, . 21-26]. 2 1 . 2 . 3 . 4

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    : [5, . 24-49], [10, . 12-97], [8, .341-369], [9, . 34-52]

    3 1 . 2 . 3 . 4 .

    : [1, . 43-108], [5, . 50-80], [10, . 98-118], [9, . 79-81], : [2, . 5-23], [5, . 52-56], [6, . 30-58].

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  • 15

    4 , (, ). : [1, . 43-108], [5, . 50-80], [10, . 98-118], [9, . 53-104], [10, . 98-118]. : [2, . 44-57], [10, . 118-120], [4, . 16-28].

    5 1 . 2

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    : [1, . 43-109], [5, . 50-80], [10, . 142-147], [9, . 69, 109-114].

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    6 1 : . 2

    . 3 . 4 . .

    : [1, . 43-109], [10, . 130-153], [9, . 89-114]. : [2, . 36-57], [10, . 149-154], [4, . 16-34].

    7 1 . 2 . 3 . 4 . 5

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    : [1, . 109-223], [9, . 134-165], [10, . 154-199], [5, . 82-108]. : [6, . 78-109].

  • 16

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    . 2 . 3 . 4

    . 5 . : [1, . 109-223], [9, . 134-165], [10, . 271-309], [5, . 82-108], [6, . 175-230].

    9 1 . 2 , . 3 . 4 . 5 . 6 . : [1, . 246-295], [9, . 322-365], [10, . 346-379], [5, . 224-242].

    , : [2, . 146-184], [10, . 369-377].

    10 1 () . 2 , . 3 , . 4 . 5 . : [1, . 296-335], [5, . 133-149]. , : [2, . 255-309], [5, . 133-149].

    11 1 , . 2 . 3 :

    . 4 . : [1, . 296-335], [5, . 133-149], [10, . 310-346], [9, . 288-322].

  • 17

    , : [2, . 255-309], [6, . 259-330].

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  • 18

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  • 23

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  • 24

    R ; t ; t-1 - , U1, U2, U3, U4 .

    13 . ,

    , . . . : Ct = a0 + a1Yt + a2Ct-1 + U1 : It = b0 + b1Yt + b2rt + U2 : rt = c0 + c1Yt + c2Mt + c3rt-1 + U3 : Yt = Ct + It + Gt

    C ; Y ; I ; r ; M ; G ; t, t-1 ; U1, U2, U3 . 14 . ,

    , . . . : Rt = a0 + a1Yt + a2Mt + U1 : Yt = b0 + b1Rt + b2It + b3Gt + U2 : It = c0 + c1Rt + U3 R ;

    Y ; M ; I ; G ; U1, U2, U3 .

    15 . ,

    , . . . Ct = a0 + a1Dt + U1

  • 25

    It = b0 + b1Yt + b2Yt-1 + U2 Yt = Dt + Tt Dt = Ct + It + Gt C ;

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    , . . . Ct = a0 + a1St + a2Pt + U1 St = b0 +b1Rt + b2Rt-1 + b3t + U2 Rt = St + Pt Ct t;

    St t; Pt - t; Rt, Rt-1 t t-1; U1, U2 - .

    17 . ,

    , . . . Ct = a0 + a1Yt + a2It + U1 It = b0 + b1Yt-1 + U2 Tt = c0 + c1Yt + U3 Yt = Ct + It + Gt Ct t;

    Yt, Yt-1 t t-1; It t; Tt t; Gt t; U1, U2, U3 .

  • 26

    7

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    . 28 .

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  • 27

    34 35 : -, . 36 () . 37 . 38 .

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  • 29

    tI - t; 1, tt C - t, t-1; 1, tt QQ - t, t-1; tP - t; tR - ; 4321 ,,, UUUU - .

    9 -

    adaptive expectation adjusted R2 augment test , autocorrelation function (ACF) autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) model autoregressive (AR) model autoregressive integrated moving average (ARIMA) model autoregressive moving average (ARMA) model best linear unbiased estimator (BLUE) ( ) binary variable , 0 1 Box-Jenkins model = ARIMA - = censored model , .. , , , central limit theorem (CLT) classical normal regression (CNR) , classical regression (CR) , , , coefficient of determination (R-squared) cointegrated processes , , conditional distribution conditional expectation ,

  • 30

    confidence interval consistent estimator convergence in distribution (law) convergence in probability correlation correllogram () correlation coefficient covariance count data cross-section data , , curve fitting density function dependent (endogenous) variable () distributed lags model distribution distribution function dummy variable , , , 0 1 dummy trap , , , , duration model , - efficient estimator , ( ) efficient frontier endogenous (dependent) variable () error correction model estimate estimator , exogenous (independent) variable () , expectation (mean) , explanatory variables , , explained (unexplained) variance () exponential smoothing fitted value first-order condition (FOC)

  • 31

    generalized autoregressive condition heteroscedasticity (GARCH) model generalized least squares (GLS) estimation goodness-of-fit hazard rate , heteroscedasticity homoscedasticity idempotent matrix independence of irrelevant alternatives independent (exogenous) variable () index function indirect least squares information matrix instrumental variable (IV) instrumental variables estimator (IV-estimator) intercept joint distribution kernel estimator lag operator lagged variable , latent variable , law of large numbers (LLN) likelihood function linear probability model , linear regression model logit model loglikelihood function loss function , marginal distribution , ..

  • 32

    maximum likelihood (ML) maximum likelihood estimate maximum likelihood estimator maximum score estimator (MSCORE) mean mean absolute deviation mean absolute percentage error mean squares error model specification model for binary choice model for multiple choice moving average moving average (MA) model multicollinearity multinomial logit model multiple regression model normal (Gaussian) distribution () nuisance parameter () OLS-estimator, OLS-estimate omitted variables ( , ) ordinary least squares (OLS) method , ordered data outliers (, ) panel data , , (, ) partial adjustment model partial autocorrelation function (PACF) partial correlation coefficient pretest estimator , probit model

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