14 11-14 mae-informe-diario

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    27-Jun-2015

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<ul><li> 1. Mario Angel Digilio mdigilio@mae.com.ar Interno 243 Santiago De Mnaco sdemonaco@mae.com.ar Interno 296 INFORME DIARIO N 214 / 2014 Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrnico al: 4590-6600 Mercado Abierto Electrnico Resumen del da Viernes 14 de Noviembre de 2014 </li></ul><p> 2. - Montos Negociados - Grfico de Volumen Negociado Histrico A - INFORMACIN GENERAL - Grfico de Montos Negociados en Renta Fija - Montos Negociados y Variaciones - Grfico de Participacin en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociacin B - NDICES - ndice MAE - Short 45 - - ndice MAE en Dlares - ndice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Ttulos Pblicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TTULOS PBLICOS - Precios de Cierre de Ttulos Pblicos, Variaciones y Montos Negociados - Evolucin Discount y BODEN 15 en pesos E - LICITACIN BCRA - Resumen de la licitacin de Lebacs y Nobacs - Grfico de Estructura de Tasas de Inters - Grfico de Proyeccin de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Grfico de Montos Negociados en Pases - Stock de Pases - Resumen de Tasas y Volmenes Operados 2 Mercado Abierto Electrnico Resumen del da Viernes 14 de Noviembre de 2014 N 214 / 2014 INFORME DIARIO NDICE 14 14 PGINA 4 4 11 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 10 8 6 6 7 II - RENTA FIJA 5 5 7 5 5 13 13 4 14 14 9 13 3. IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Grfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resmenes de otros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio Dlar/Euro, Real/Dlar - Tipo de cambio Real Bilateral - Grfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIN MONETARIA - Coeficiente de Monetizacin - Evolucin - Grfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolucin Depsitos del Sector Privado - Evolucin Prstamos al Sector Privado - Variacin Prstamos y Depsitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible 3 22 23 20 19 20 21 21 20 22 16 16 17 NDICE (Cont.) N 214 / 2014 INFORME DIARIO PGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrnico 18 18 Resumen del da Viernes 14 de Noviembre de 2014 15 18 18 18 19 18 18 4. 4 INFORME DIARIO N 214 / 2014 Mercado Abierto Electrnico I - RESUMEN DE LA JORNADA Resumen del da Viernes 14 de Noviembre de 2014 TOTAL ACUMULADO DIARIO MENSUAL PASES 5.802,60 31.788,82 RENTA FIJA 493,52 4.819,27 FOREX 149,95 1.097,81 OCT 33,00 167,90 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 6.479,06 37.873,80 MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 03-Nov-14 04-Nov-14 05-Nov-14 07-Nov-14 10-Nov-14 11-Nov-14 12-Nov-14 13-Nov-14 14-Nov-14 17-Nov-14 18-Nov-14 19-Nov-14 20-Nov-14 21-Nov-14 24-Nov-14 25-Nov-14 26-Nov-14 27-Nov-14 28-Nov-14 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTRICO (mill. U$S) Pases Renta Fija Forex OCT 11,15 % 5. 5 Resumen del da Viernes 14 de Noviembre de 2014 Mercado Abierto Electrnico INFORME DIARIO II - RENTA FIJA N 214 / 2014 A - INFORMACIN GENERAL 91,46% 8,46% 0,00% 0,08% Participacin Mensual Emitido en $ Neg $ Emitido en U$S Neg $ Emitido en $ Neg U$S Emitido en U$S Neg U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S B o no s emitido s en $ 435,74 - -1,18% 0,00% 4.407,49 - 4,36% 0,00% B o no s emitido s en U$ S 57,77 - -1,40% 0,00% 407,80 3,98 -5,66% 0,00% Total Bonos 493,52 - -1,21% 0,00% 4.815,29 3,98 3,51% 0,00% * Los valores se encuentran expresados en millones de U$S. ** Tipo de cambio referencia para la conversin: 8,5115 Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS Diario MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 100 200 300 400 500 600 700 Prom.Oct.13 Prom.Nov.13 Prom.Dic.13 Prom.En.14 Prom.Feb.14 Prom.Mr.14 Prom.Abr.14 Prom.My.14 Prom.Jn.14 Prom.Jul.14 Prom.Ago.14 Prom.Sep.14 Prom.Oct.14 Prom.Nov.14 03-Nov-14 04-Nov-14 05-Nov-14 07-Nov-14 10-Nov-14 11-Nov-14 12-Nov-14 13-Nov-14 14-Nov-14 17-Nov-14 18-Nov-14 19-Nov-14 20-Nov-14 21-Nov-14 24-Nov-14 25-Nov-14 26-Nov-14 27-Nov-14 28-Nov-14 MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S) -02,53% 6. 6 Mercado Abierto Electrnico N 214 / 2014 INFORME DIARIO Resumen del da Viernes 14 de Noviembre de 2014 B - NDICES 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 280,00 02-05-06 10-08-06 18-11-06 26-02-07 06-06-07 14-09-07 23-12-07 01-04-08 10-07-08 18-10-08 26-01-09 06-05-09 14-08-09 22-11-09 02-03-10 10-06-10 18-09-10 27-12-10 06-04-11 15-07-11 23-10-11 31-01-12 10-05-12 18-08-12 26-11-12 06-03-13 14-06-13 22-09-13 31-12-13 10-04-14 19-07-14 27-10-14 ndice MAE - Short 45 30-Dic-05 = 100 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 28-04-00 28-12-00 28-08-01 28-04-02 28-12-02 28-08-03 28-04-04 28-12-04 28-08-05 28-04-06 28-12-06 28-08-07 28-04-08 28-12-08 28-08-09 28-04-10 28-12-10 28-08-11 28-04-12 28-12-12 28-08-13 ndice MAE 28-Abr-00 = 100 en U$S en $ NDICE MAE - U$S - Valor de Hoy Var. % Valor 31Oct 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. % 14-11-14 150,30 1,127% 135,89 10,61% 143,11 5,02% Diario Mensual Anual NDICE MAE - Short 45 - Valor de Hoy Var. % Valor 31Oct 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. % 14-11-14 274,4909 0,123% 271,8274 0,98% 225,1410 21,92% Diario Mensual Anual 7. 7 INFORME DIARIO N 214 / 2014 Mercado Abierto Electrnico Resumen del da Viernes 14 de Noviembre de 2014 B - CREDIT DEFAULT SWAPS B - NDICES (Cont.) 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 370 400 430 460 490 520 550 580 02-01-07 02-04-07 01-07-07 29-09-07 28-12-07 27-03-08 25-06-08 23-09-08 22-12-08 22-03-09 20-06-09 18-09-09 17-12-09 17-03-10 15-06-10 13-09-10 12-12-10 12-03-11 10-06-11 08-09-11 07-12-11 06-03-12 04-06-12 02-09-12 01-12-12 01-03-13 30-05-13 28-08-13 26-11-13 24-02-14 25-05-14 23-08-14 21-11-14 ndice de Bonos Soberanos en Pesos 30-Dic-05 = 100 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 07-11-13 22-11-13 10-12-13 27-12-13 15-01-14 30-01-14 14-02-14 05-03-14 20-03-14 08-04-14 25-04-14 14-05-14 29-05-14 13-06-14 01-07-14 17-07-14 01-08-14 19-08-14 03-09-14 18-09-14 03-10-14 21-10-14 05-11-14 basicpoints Credit Default Swaps Evolucin ltimos 12 meses (*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina Fuente : Bloomberg FECHA VALOR 17-10-14 3262 20-10-14 3262 21-10-14 3262 22-10-14 3262 23-10-14 3262 24-10-14 3262 27-10-14 3262 28-10-14 3262 29-10-14 3262 30-10-14 3262 31-10-14 3262 03-11-14 3262 04-11-14 3262 05-11-14 3262 07-11-14 3262 10-11-14 3262 11-11-14 3262 12-11-14 3262 13-11-14 3262 14-11-14 3262 CREDIT DEFAULT SWAPS (*) NDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS Valor de Hoy Var. % Valor 31Oct 14 Var. % Valor 30 Dic 13 Var. % 14-11-14 561,3906 -0,932% 543,0160 3,384% 425,0509 32,076% Diario Mensual Anual 8. 8 N 214 / 2014 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrnico Resumen del da Viernes 14 de Noviembre de 2014 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 0 2 4 6 8 10 12 14 16 TIREA-en%Anual Duration - en aos - TTULOS PBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos Pesos AJ cer Dolares CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en aos en % en % en % AG18P* @ 18-Feb-13 18-Ago-18 BP+ 300 pb 3,0 100,00 S/C AJ19P* 10-Jun-13 10-Jun-19 BP+ 300 pb 3,4 100,00 S/C AM16P* 18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb 1,2 100,00 S/C AM17P* 28-Mar-14 28-Mar-17 BP+ 200 pb 2,0 100,00 95,76 28,77 1,8 1,7 AMX9P* 11-Mar-13 11-Mar-19 BP+ 250 pb 3,3 100,00 S/C AS15P* 10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb 0,5 50,02 42,35 28,89 0,5 0,5 AS16P* 29-Sep-14 29-Sep-16 BP+ 200 pb 1,6 100,00 96,90 28,76 1,5 1,4 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en aos en % en % en % CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31%+cer 20,3 100,00 S/C DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,2 100,00 269,50 10,08 8,5 8,1 DIP0 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83%+cer 11,2 100,00 S/C NF18P 04-Feb-02 04-Feb-18 2%+cer 1,6 38,38 153,00 7,65 1,6 1,6 NO20P 04-Feb-02 04-Oct-20 2%+cer 3,2 61,00 S/C PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step up+cer 17,5 100,00 94,97 9,43 14,2 13,5 PR12 03-Feb-02 03-Ene-16 2%+cer 0,6 10,96 S/C PR13 @ 15-Mar-04 15-Mar-24 2%+cer 4,6 93,36 245,00 9,80 3,9 0,0 CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3) ESPECIE EMISION p.a. en aos en % en % en % AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00% 2,3 100,00 S/C AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00% 3,8 100,00 S/C AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00% 3,5 100,00 S/C AY24D 07-May-14 07-May-24 8,75% 5,8 100,00 S/C DIA0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C GJ17D 02-Jun-10 02-Jun-17 8,75% 2,3 100,00 S/C PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,2 100,00 S/C PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,2 100,00 S/C RO15D 03-Oct-05 03-Oct-15 7,00% 0,9 100,00 S/C Tipo de Cambio = 8,5115 * Badlar Priv.Proy.(% n.a.) = 19,8500 TTULOS PBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS MATURITY DURATION D.M. TTULOS PBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R. TTULOS PBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES DURATION D.M.MATURITY D.M.MATURITY DURATION 9. 9 Resumen del da Viernes 14 de Noviembre de 2014 C - RENDIMIENTOS (Cont.) Mercado Abierto Electrnico N 214 / 2014 INFORME DIARIO DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en % anual 5 21,00 12 23,00 16 23,00 26 22,50 30 24,50 40 25,00 44 24,80 54 24,90 61 25,00 75 25,60 82 25,80 89 25,90 93 26,00 103 26,63 107 26,50 117 27,25 121 27,50 128 27,00 250 29,10 ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301 331 361 391 421 451 en%n.a. Dias al Vto. LEBAC EN PESOS Curva de rendimientos 10. 10 Resumen del da Viernes 14 de Noviembre de 2014 Mercado Abierto Electrnico N 214 / 2014 INFORME DIARIO D - Precios de cierre de Ttulos Pblicos (Slo especies con cotizacin el da de hoy) Bocones Especie Pesos Var % Dolares Var % Pr13 Bono Cons.enM.N.6Serie 245,00 -1,01% 26,54 No Cot ----- ---- Bonos Globales Especie P eso s Var % D o lares Var % Gj17d Vto.2017enU$S- 8,75% 1151,70 -1,06% 4,67 No Cot ----- ---- Boden Especie Pesos Var % Dolares Var % Ro15d Boden2015U$S 1173,50 -1,47% 273,34 No Cot ----- ---- Otros Especie Pesos Var % Dolares Var % Aa17d Bonar Vto.2017 1122,42 -0,63% 71,82 No Cot ----- ---- As15p Bonar Vto.2015 42,35 0,00% 48,20 No Cot ----- ---- Nf18p Bogar Vto.2018 153,00 NR -0,65% 1,66 No Cot ----- ---- Bonos Canje Especie Pesos Var % Dolares Var % DICA Discount enU$SleyArg. 1490,00 -1,00% 18,63 No Cot ----- ---- DICP Discount en$ 269,50 -1,28% 45,25 No Cot ----- ---- PARA Par enU$SleyArg. 637,36 NR ----- 0,00 No Cot ----- ---- PARP Par en$ 94,97 NR -0,55% 0,07 No Cot ----- ---- TVPA V.N.PBIU$SleyArg. 93,75 PP -3,85% 0,26 No Cot ----- ---- TVPP V.N.PBI$ 6,60 PP -3,23% 0,20 No Cot ----- ---- TVPY V.N.PBIU$SleyN.Y. 98,74 PP 0,27% 0,05 No Cot ----- ---- Los precios que se encuentran con la aclaracin "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original. PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupn-No se calcula variacin NR: No representativo en funcin de las Normas vigentes y el precio es el de la ltima venta. No cot: No cotiz. M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. U$ S M o nto N eg. M ill. $ M o nto N eg. M ill. $ 11. 11 Resumen del da Viernes 14 de Noviembre de 2014 D - Precios de cierre de Ttulos Pblicos (Cont.) N 214 / 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrnico 1,25 1,40 1,55 1,70 1,85 2,00 2,15 2,30 2,45 2,60 2,75 2,90 3,05 02-May 08-May 14-May 20-May 24-May 30-May 05-Jun 11-Jun 17-Jun 25-Jun 01-Jul 05-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 05-Ago 09-Ago 15-Ago 22-Ago 28-Ago 03-Sep 09-Sep 13-Sep 19-Sep 25-Sep 01-Oct 07-Oct 11-Oct 18-Oct 24-Oct 30-Oct 05-Nov 12-Nov 18-Nov 22-Nov 29-Nov 05-Dic 11-Dic 17-Dic 23-Dic 02-Ene 08-Ene 14-Ene 20-Ene 24-Ene 30-Ene 05-Feb 11-Feb 17-Feb 21-Feb 27-Feb 07-Mar 13-Mar 19-Mar 26-Mar 01-Abr 08-Abr 14-Abr 22-Abr 28-Abr 06-May 12-May 16-May 22-May 28-May 03-Jun 09-Jun 13-Jun 19-Jun 26-Jun 02-Jul 08-Jul 15-Jul 21-Jul 25-Jul 31-Jul 06-Ago 12-Ago 19-Ago 25-Ago 29-Ago 04-Sep 10-Sep 16-Sep 22-Sep 26-Sep 02-Oct 08-Oct 15-Oct 21-Oct 27-Oct 31-Oct 07-Nov 13-Nov Seriesdeprecios-entantoporuno- DISCOUNT EN PESOS Evolucin ltimos 6 meses Precio de cierre Media mvil 9 das Banda Inferior Banda Superior 6,50 6,90 7,30 7,70 8,10 8,50 8,90 9,30 9,70 10,10 10,50 10,90 11,30 11,70 12,10 12,50 12,90 13,30 13,70 14,10 14,50 14,90 15,30 02-May 08-May 14-May 20-May 24-May 30-May 05-Jun 11-Jun 17-Jun 25-Jun 01-Jul 05-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 05-Ago 09-Ago 15-Ago 22-Ago 28-Ago 03-Sep 09-Sep 13-Sep 19-Sep 25-Sep 01-Oct 07-Oct 11-Oct 18-Oct 24-Oct 30-Oct 05-Nov 12-Nov 18-Nov 22-Nov 29-Nov 05-Dic 11-Dic 17-Dic 23-Dic 02-Ene 08-Ene 14-Ene 20-Ene 24-Ene 30-Ene 05-Feb 11-Feb 17-Feb 21-Feb 27-Feb 07-Mar 13-Mar 19-Mar 26-Mar 01-Abr 08-Abr 14-Abr 22-Abr 28-Abr 06-May 12-May 16-May 22-May 28-May 03-Jun 09-Jun 13-Jun 19-Jun 26-Jun 02-Jul 08-Jul 15-Jul 21-Jul 25-Jul 31-Jul 06-Ago 12-Ago 19-Ago 25-Ago 29-Ago 04-Sep 10-Sep 16-Sep 22-Sep 26-Sep 02-Oct 08-Oct 15-Oct 21-Oct 27-Oct 31-Oct 07-Nov 13-Nov Seriesdeprecios-entantoporuno- BODEN 15 Evolucin ltimos 6 meses * Precio de cierre Media mvil 9 das Banda Inferior Banda Superior 12. 12 Resumen del da Viernes 14 de Noviembre de 2014 F - LICITACIN Mercado Abierto Electrnico N 214 / 2014 INFORME DIARIO Licitacin del da Martes 11 de Noviembre de 2014 En V$N millones Lebac Lebac + C ER Lebac USD * N o bac tasa fija N o bac + C ER N o bac + B A D LA R Total Vencimientos 9.316 0 27 0 0 0 9.342 Llamado a licitacin * 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Posturas presentadas 14.186 0 32 0 0 0 14.218 Adjudicado 14.180 0 32 0 0 0 14.212 Neto Colocado (adj. - vtos.) en V$N Posturas / Llamado 142% 0% 0% 0% 0% 0% 142% Adjudicado / Posturas 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% * solo tramo predeterminado 4.8704.865 0 5 0 0 0 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 19/11/14 03/12/14 17/12/14 31/12/14 14/01/15 28/01/15 11/02/15 25/02/15 11/03/15 25/03/15 08/04/15 22/04/15 06/05/15 20/05/15 03/06/15 17/06/15 01/07/15 15/07/15 29/07/15 12/08/15 26/08/15 09/09/15 23/09/15 07/10/15 21/10/15 04/11/15Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyeccin de Vencimientos * Millones de V$N LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s * s/colocaciones. 26,86% 27,69% 28,21% 28,77% 29,02% 29,18% 29,29% - 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.300 3.600 3.900 4.200 4.500 4.800 5.100 5.400 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 98 119 119 133 175 182 238 315 315 enmillonesde$ TNA% Maturity Estructura de t...</p>