Final Project Forecasting

  • Published on
    03-Dec-2015

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Studi kependudukan

Transcript

<p>Slide 1</p> <p>Studi KependudukanFarisca Susiani (1314201029)International Journal of ForecastingForecasting Life Expectancy in an International Context(Peramalan Harapan Hidup dalam Konteks Internasional)Author: Tiziana Torri, James W. Vaupel1CoverSelama dua abad terakhir Harapan hidup negara meningkat lebih dari dua kali lipatPendahuluanMeningkat dengan kecepatan stabil atau linear sekitar tiga bulan per tahun sejak 1840Cenderung berkorelasi positif. BPL harapan hidup memberikan informasi tentang performa negara Menganalisis dua hal, yaitu:Peramalan best-practice level (BPL) harapan hidup dengan model ARIMA.Peramalan kesenjangan/Gap antara harapan hidup nasional dan best-practice level harapan hidup dengan GBM dan MRP.Penelitian SebelumnyaAndreev dan Vaupel (2006)Best-practice harapan hidup akan naik linear dan non-stokastik. Serta kesenjangan akan tetap konstanLee (2006)Menggunakan model perubahan dalam populasi harapan hidup dalam pengaturan stokastik. Kelemahan: harapan hidup masa depan dapat melebihi BPL2Deskripsi DataData Italia dan Amerika SerikatDatabase Kematian Manusia (HMD, 2010) dan Database Kematian Berkeley (BMD, 1995)Data Kematian Italia di HMD mencakup periode tahun 1872-2006Data Kematian AS di BMD mencakup periode tahun 1933-2006Kantor Kepala Aktuaris dalam Administrasi Jaminan Sosial Tingkat kematian dalam berbagai usia periode tahun 1900-2006 Data Kematian 1900-2006, bagi kedua negara</p> <p>MetodePeramalan BPL Harapan HidupPersamaan umum dari model ARIMA (p,d,q) untuk proses stokastik yt adalah.</p> <p>Seleksi Model (Box dan Jenkins, 1976) ditandai dengan tiga langkah: identifikasi model, estimasi model, dan pemeriksaan diagnostik</p> <p>Gerak Brown Geometrik DiskritPeramalan Kesenjangan Harapan Hidup Nasional dan BPL Gerak Brownian Geometrik Diskrit (GBM) secara umum, diberikan proses stokastik diskritGt mengikuti GBM,</p> <p>Transformasi logaritmik dari variabel random Gt , Ft=ln(Gt)</p> <p>GBM mengasumsikan variabilitas perubahan dalam harapan hidup sebanding dengan kesenjangan dan mencegah nilai-nilai masa depan harapan hidup di atas BPL.</p> <p>Proses Mean-Reverting Geometrik DiskritProses stokastik diskrit-waktuGt mengikuti MRP dapat diwakili oleh perbedaan stochastic dengan persamaan</p> <p>Transformasi logaritmik dari variabel random Gt , Ft=ln(Gt)</p> <p>Peramalan Kesenjangan Harapan Hidup Nasional dan BPL 4Metodogi Penelitian</p> <p>Hasil PembahasanPeramalan BPL Harapan HidupSebuah analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ARIMA (2, 1,1) untuk wanita dan ARIMA (1, 1, 1) untuk laki-laki adalah model yang sesuai untuk menggambarkan data.Penulisan model sebagai berikut.</p> <p>Hasil peramalan menunjukkan bahwa, pada tahun 2050, akan ada negara yang dapat menikmati usia harapan hidup hingga 97 tahun untuk perempuan dan 88 tahun untuk laki-laki.Jika melihat hasil interval prediksi 95%, terlihat nilai Harapan hidup hingga 100 tahun adalah mungkin bagi perempuan. Untuk laki-laki, harapan hidup bisa mencapai perkiraan nilai 92 tahun.</p> <p>5Pembahasan</p> <p>Hasil PembahasanMengasumsikan bahwa perubahan variabelGt memiliki rata-rata dan variabilitas yang sebanding dengan nilai variabelGt sendiri. Estimasi melalui maksimum likelihood diperoleh parameter miu dan sigma.Peramalan Kesenjangan dengan GBM</p> <p>Nilai negatif menunjukkan tren mengalami penurunan. Penurunan yang kuat terjadi pada estimasi data Italia</p> <p>6PembahasanHasil PembahasanPeramalan Kesenjangan dengan MRPMRP memiliki varian jangka panjang yang terbatas. sehingga diharapkan interval prediksi akan lebih sempit daripada untuk model GBM</p> <p>Peramalan Kesenjangan dengan GBM dan MRP</p> <p>MRP selalu menghasilkan nilai-nilai kesenjangan yang lebih tinggi dari GBM. Namun nilai interval prediksi MRP lebiih sempit dan wajar sehingga menjadi pemecahan masalah dari GBM untuk perempuan AS.Hasil PembahasanPeramalan Harapan Hidup Saat Lahir</p> <p>MRPGBMEvaluasi Out-of-sample dari kinerja dua model</p> <p>KesimpulanHasil peramalan BPL menggunakan model ARIMA pada tahun 2050 akan ada negara yang dapat menikmati usia harapan hidup hingga 97 tahun untuk perempuan dan 88 tahun untuk laki-laki.Pada tahun 2050, perempuan Italia diharapkan memiliki harapan hidup sekitar 96 tahun menurut GBM dan 94 tahun sesuai dengan MRP.Mulai dari harapan hidup 84 tahun 2006. Untuk laki-laki adalah sekitar 87 tahun menurut kedua model, mulai dari nilai 79 tahun pada tahun 2006.Amerika Serikat diperkirakan memiliki harapan hidup sekitar 92 tahun untuk perempuan, dengan kedua model.Pria mencapai harapan hidup 85 tahun dengan GBM dan 83 tahun dengan MRP.MRP selalu menghasilkan nilai-nilai kesenjangan yang lebih tinggi dari GBM. Namun nilai interval prediksi MRP lebiih sempit dan wajar sehingga menjadi pemecahan masalah dari GBM untuk perempuan Amerika Serikat.9PendahuluanLesson LearnMenerapkan Analisis GBM dan MRP pada Pergerakan Harga Saham di Indonesia dengan simulasi monte carlo. perubahan harga saham yang terjadi di pasar berlangsung dengan cepat dan tidak pastiperubahan harga saham mengikuti gerak brownian. Model MRP digunakan untuk melihat perbandingan hasil.Terima Kasih11</p>