MODELOS SPSS SERIES TEMPORALES

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    MODELOSSERIESTEMPORALESFacultadCienciasEconmicasyEmpresarialesDepartamentodeEconomaAplicadaProfesor:SantiagodelaFuenteFernndez

    ANLISISDESERIESTEMPORALESCONSPSS

    ElanlisisclsicodescriptivodeunaserietemporalconSPSStendrqueseguirlospasos:

    Introducirdatosydefinirfechas:Datos/definirfechas/Aos,meses

    Grficadelaserietemporal:Analizar/Seriestemporales/Grficosdesecuencia

    Determinarlatendenciadelaserietemporal:Transformar/Crearserietemporal

    Determinarlaestacionalidad:Analizar/Seriestemporales/Descomposicinestacional

    INTRODUCIRDATOSYDEFINIRFECHAS

    Introducidoslosdatosdelaserie,sedefinenlasfechas:

    Datos/Definirfechas/Aos,trimestres

    Segenerantresvariables:YEAR_,QUARTER_yDATE

    NOTA:Cuandolosdatosestnenperiodosquenosonmesesotrimestres(cuatrimestres,semestres,etc.)esnecesarioabrirunaventanadesintaxisArchivo/Nuevo/Sintaxisyescribirunainstruccincomolasiguiente:DATEYEAR2001/MONTH13.(paracuatrimestres:divideelaoen3periodoscuatrimestres,empiezaenelperiodocuatrimestre1,empiezaenelao2001)

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    GRFICADELASERIETEMPORAL

    Analizar/Seriestemporales/Grficossecuencia

    EnelrecuadroVariablesseintroducelavariableovariablescuantitativasarepresentaryenelrecuadroEtiquetasdelejedeltiempounavariablecategricaonumricaqueseemplearparaetiquetarlosejestemporalesdelarepresentacin.

    EnelbotnLneastemporalesseabreuncuadrodedilogodondesepuedeelegirtrazarsinlneasdereferencia,lneaencadacambio,lneaenlafecha.

    Sinlneasdereferencia:Nosetrazaningunalneaverticaldereferenciaeneltiempo.

    Lneaencadacambiode:Setrazaunalneadereferenciatemporalencadacambiodelavariable.Deestemodo,sepuedetrazarunalneaverticalqueseparecadaao.

    Lneaenlafecha:Setrazaunalneaverticaldereferenciaenunafechadeterminada.

    EnelbotnFormatoseabreuncuadrodedilogodondesepuedeelegirdistintasopcionesparaelgrfico.

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    Seobservalaestacionalidaddelaserie,queindicaqueparaestudiarlaevolucineneltiempo,hayquedesestacionalizarla.

    DETERMINARLATENDENCIADELASERIETEMPORAL

    Latendenciaeslacomponentecentraldeunaserietemporal,queindicaculesladireccindesumovimiento.Enlaprcticalosmtodosmsutilizadosparasuestimacinconsistenenajustarlaserieporunafuncinmatemticadependientedeltiempo(mtododelosmnimoscuadrados)olosquesebasanenelclculodemediasmviles.Acontinuacinseexponeelmtododelamediamvil.MTODODELAMEDIAMVIL:Transformar/Crearserietemporal

    SeactivaCrearserietemporal,enelrecuadroNuevasvariablesseintroducelavariablecuyatendenciasequieredeterminaryenrecuadroNombreyfuncinseindicaelnombredelanuevavariablequesevaacrear(Ventas_1),laFuncindelaserieserMediamvilcentradaylaAmplitud4(paraseriestrimestrales).

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    Comoresultadosecreaunanuevavariable(Ventas_1)querecogelatendenciadelaserietemporal.

    ESTACIONALIDAD:Analizar/Seriestemporales/Descomposicinestacional

    EnelcuadrodeVariablesseintroducirnlavariableovariablesalasquesevaarealizarladescomposicinestacional,indicandoenModeloelesquemaquesiguelaserie(multiplicativooaditivo).

    EnelrecuadroPonderacionesdelamediamvilseseleccionarlaopcinTodoslospuntosporigualcuandoelnmerodesubdivisioneshechasdentrodelaoseaimparyPuntosfinalesponderadospor0,5encasodequelassubdivisionesporaoseaunnmeropar.

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    EnelbotnGuardarseabreundilogopudiendooptarpor:Aadirelarchivo,SustituirlasexistentesyNocrear.PordefectoseaadenlasvariablesSTC_1,SAF_1,SAS_1,ERR_1.

    Seexponelainterpretacindelasnuevasvariables:

    STC_1:Componentedetendenciaciclo(TxC)resultantedeaplicarelanlisisdelatendenciautilizandoelmtododelamediamvil.Muestranlatendenciayelcomportamientocclicodelaserie.Separarlatendenciayelcicloesmuydifcil,habitualmentevanaquedarconfundidos,demaneraqueseconsideraunanicacomponentetendenciaciclo.

    SAF_1:Factoresdecorreccinestacional(E)delaseriecuandoserepitencada3,4,12...enfuncindesilaserieescuatrimestral,trimestral,anual...Lainterpretacindependesienladescomposicinestacionalseconsideraunesquemaaditivoomultiplicativo.

    MtodoAditivo.Elvalor0indicaquenoexisteestacionalidadenelperodoconcreto.Cuandoespositivo,elvalordelavariabletomavaloressuperioresalosdelamediaeneseperodo.Siesnegativo,elvalordelavariabletomavaloresinferioresalosdelamediaeneseperodo.

    MtodoMultiplicativo.Elvalor1indicaquenoexisteestacionalidadenelperodoconcreto.Cuandoesmayorque1,elvalordelavariabletomavaloressuperioresalosdelamediaeneseperodo.Siesmenorque1,elvalordelavariabletomavaloresinferioresalosdelamediaeneseperodo.

    SAS_1:Valoresdelaseriedesestacionalizada,secalculaporelcocienteentrelosvaloresdelaserieylosfactoresdeestacionalidad(esquemamultiplicativo),yentreladiferenciadelosvaloresdelaserieylosfactoresdeestacionalidad(esquemaaditivo).

    ERR_1:Componenteresidualoruidodelaserie(A),sonlosvaloresquepermanecendespusdeeliminarloscomponentesestacionales,detendenciayciclodelaserie.Secalculautilizandoelrestodelascomponentesdelaserie,teniendoencuentaelesquemadecomposicindelamisma.

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    MODELOMULTIPLICATIVO

    E.TxC.A=SAF_1.SCT_1.ERR_1SAS_1=Ventas/SAF_1 100.1_STC.1_SAF

    Ventas1_ERR =

    Ventas Date Ventas_1mediamvil

    %estacionalyaccidental

    SAF_1%estacionalidad

    SAS_1desestacionalizada

    STC_1tendencia

    ERR_1Errorresidual

    2 Q12006 . . 82,6 2,422 2,097 1,1552 Q22006 . . 100,9 1,982 2,278 0,8703 Q32006 2,625 114,29 123,5 2,430 2,640 0,9203 Q42006 3 100 93,0 3,224 3,083 1,0463 Q12007 3,5 85,71 82,6 3,632 3,528 1,0304 Q22007 3,875 103,23 100,9 3,965 3,865 1,0265 Q32007 3,875 129,03 123,5 4,049 3,859 1,0494 Q42007 3,75 106,67 93 4,299 3,752 1,1462 Q12008 3,75 53,33 82,6 2,422 3,543 0,6834 Q22008 3,75 106,67 100,9 3,965 3,715 1,0675 Q32008 4 125 123,5 4,049 3,993 1,0144 Q42008 4,375 91,43 93 4,299 4,400 0,9774 Q12009 4,75 84,21 82,6 4,843 4,751 1,0195 Q22009 4,875 102,56 100,9 4,956 4,824 1,0277 Q32009 4,875 143,59 123,5 5,669 4,918 1,1533 Q42009 5,125 58,54 93 3,224 4,891 0,6595 Q12010 5,375 93,02 82,6 6,054 5,406 1,1206 Q22010 5,75 104,35 100,9 5,947 5,723 1,0398 Q32010 . . 123,5 6,479 5,933 1,0925 Q42010 . . 93 5,374 6,039 0,890

    NOTA.ElndicedeVariacinEstacional(IVE),denominadoSAF_1enSPSS,seobtienehaciendolamedianadelosratioscorrespondientesacadaperodoestacional(trimestres),posteriormentecorregidosalexpresarcadaunodeellosenformadeporcentajesobrelamediaanual.

    SERIEORIGINALTrimestres\Aos 2006 2007 2008 2009 2010

    Primero 2 3 2 4 5Segundo 2 4 4 5 6Tercero 3 5 5 7 8Cuarto 3 4 4 3 5

    SERIECENTRADAPORELMTODODELASMEDIASMVILESTrimestres\Aos 2006 2007 2008 2009 2010

    Primero 3,5 3,75 4,75 5,375Segundo 3,875 3,75 4,875 5,75Tercero 2,625 3,875 4 4,875 Cuarto 3 3,75 4,375 5,125

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    SERIE(%)CONCOMPONENTESESTACIONALYACCIDENTAL(errorresidual)Trimestres\Aos 2006 2007 2008 2009 2010

    Primero 85,71 53,33 84,21 93,02Segundo 103,23 106,67 102,56 104,35Tercero 114,29 129,03 125 143,59 Cuarto 100 106,67 91,43 58,54

    SAF_1:CLCULODELNDICEVARIACINESTACIONAL(IBVE=Medianaperiodo)Trimestres\Aos 2006 2007 2008 2009 2010 %IBVE %IVE

    Primero 85,71 53,33 84,21 93,02 84,95 82,6Segundo 103,23 106,67 102,56 104,35 103,75 100,9Tercero 114,29 129,03 125 143,59 127 123,5Cuarto 100 106,67 91,43 58,54 95,7 93,0

    102,85 400

    MediaanualIBVE 85,1024

    7,9512775,10395,84=

    +++=

    Trimestres\Aos IVE(%)Primero (84,95/102,85).100=82,6Segundo (103,75/102,85).100=100,9Tercero (127/102,85).100=123,5Cuarto (95,7/102,85).100=93

    SERIEDESESTACIONALIZADA:SAS_1=Ventas/SAF_1Trimestres\Aos 2006 2007 2008 2009 2010

    Primero 2,422 3,632 2,422 4,843 6,054Segundo 1,982 3,965 3,965 4,956 5,947Tercero 2,430 4,049 4,049 5,669 6,479Cuarto 3,224 4,299 4,299 3,224 5,374

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    TENDENCIAGENERALIZADA.PREDICCIONES

    Despusdedesestacionalizar laserie(SAS_1),serealizaunajustederegresinutilizandoeltiempocomovariableexplicativaylavariable(SAS_1)comovariabledependiente.

    SPSS: Analizar/Regresin/Estimacin curvilnea. Se selecciona el modelo (lineal, exponencial,potencial,etc.)quemejorseajuste.

    Analizar/Regresin/Estimacincurvilnea

    Elltimopasodelanlisisdeunaserietemporales laobtencindepredicciones.ElprocedimientoEstimacincurvilneapermiteguardarlosvalorespronosticadosyrealizarprediccionesfuturasdelosvaloresajustados,introduciendolafechadelperiodoqueinteresapredecir.

    ElArchivodedatos:

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    SPSSguardaen lavariable (FIT_2) los valoresajustadosa la regresin,o loquees lomismo, losvalores de prediccin para la serie desestacionalizada. Para obtener la prediccin de la variableanalizadasemultiplicaacadavalorFIT_2porsucorrespondientevalordeestacionalidad.

    Enesta lnea,sisequiereobtenerunaprediccinentre20062010,semultiplicaacadavalorFIT_2porsucorrespondientevalordeestacionalidadSAF_1: )2_FIT(.)1_SAF(Yt =

    Ventas DATEVentas_1M.mvil

    %estacionaly

    accidentalSAF_1 SAS_1 STC_1 ERR_1 FIT_2 tY

    2 Q12006 . . 82,6 2,422 2,097 1,155 2,395 1,9782 Q22006 . . 100,9 1,982 2,278 0,870 2,581 2,6043 Q32006 2,625 114,29 123,5 2,430 2,640 0,920 2,767 3,4173 Q42006 3 100,00 93,0 3,224 3,083 1,046 2,954 2,7483 Q12007 3,5 85,71 82,6 3,632 3,528 1,030 3,140 2,5934 Q22007 3,875 103,23 100,9 3,965 3,865 1,026 3,326 3,3565 Q32007 3,875 129,03 123,5 4,049 3,859 1,049 3,512 4,3374 Q42007 3,75 106,67 93,0 4,299 3,752 1,146 3,699 3,4412 Q12008 3,75 53,33 82,6 2,422 3,543 0,683 3,885 3,2094 Q22008 3,75 106,67 100,9 3,965 3,715 1,067 4,071 4,1075 Q32008 4 125,00 123,5 4,049 3,993 1,014 4,257 5,2574 Q42008 4,375 91,43 93,0 4,299 4,400 0,977 4,444 4,1354 Q12009 4,75 84,21 82,6 4,843 4,751 1,019 4,630 3,8245 Q22009 4,875 102,56 100,9 4,956 4,824 1,027 4,816 4,8597 Q32009 4,875 143,59 123,5 5,669 4,918 1,153 5,002 6,1773 Q42009 5,125 58,54 93,0 3,224 4,891 0,659 5,189 4,8285 Q12010 5,375 93,02 82,6 6,054 5,406 1,120 5,375 4,4396 Q22010 5,75 104,35 100,9 5,947 5,723 1,039 5,561 5,6118 Q32010 . . 123,5 6,479 5,933 1,092 5,747 7,0965 Q42010 . . 93,0 5,374 6,039 0,890 5,934 5,521

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