NIESTABILNOŚĆ SYSTEMÓW BANKOWYCH

  • Published on
    30-Dec-2015

  • View
    53

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NIESTABILNO SYSTEMW BANKOWYCH. Grupa 424. KRYZYSY BANKOWE. Kryzys bankowy to sytuacja, w ktrej znaczna cz sektora bankowego traci bezpieczestwo. Mona to odnosi zarwno do liczby upadoci, jak i udziau poszczeglnych bankw w rynku. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

  • NIESTABILNO SYSTEMW BANKOWYCHGrupa 424

  • KRYZYSY BANKOWE

  • Kryzys bankowy to sytuacja, w ktrej znaczna cz sektora bankowego traci bezpieczestwo. Mona to odnosi zarwno do liczby upadoci, jak i udziau poszczeglnych bankw w rynku. Symptomem kryzysu jest wzrost nalenoci zagroonych oraz powstanie strat w sektorze bankowym. Bezpieczestwo banku jest za rwnoznaczne z jego wypacalnoci.

  • Wystpuje ono wtedy, gdy warto rynkowa aktyww banku przekracza warto jego zobowiza. Do definicji tej nie wczono jako kryterium bezpieczestwa pynnoci banku, poniewa jej utrata ma charakter wtrny do utraty wypacalnoci.

  • W literaturze wystpuj zrnicowane definicje kryzysu bankowego, np.Mianem kryzysu bankowego okrela si rzeczywisty i potencjalny run na banki bd ich upadoci, ktre powoduj zawieszenie regulowania zobowiza przez banki wzgldnie wymagaj od rzdu udzielenia pomocy na du skal, aby tego unikn.

  • Kryzys bankowy to sytuacja cechujca si runem na banki, upadkami instytucji finansowych bd masow interwencj rzdu, a take szerokim zachwianiem bezpieczestwa innych instytucji.

  • Zakres dziaa na rzecz bezpieczestwa systemw bankowych

  • Midzynarodowy Fundusz Walutowy- kodeksy dobrej praktyki dotyczce wielu aspektw zwizanych z funkcjonowaniem sektora finansowegoBazylejski Komitet Nadzoru Bankowego- promuje dobr praktyk w zakresie sprawowania nadzoru nad bankami i ksztatowania regulacji ostronociowychbanki centralne- rola poyczkodawcy ostatniej instancji, systemy nadzoru bankowego, systemy gwarantowania depozytw

  • Dziaania na rzecz stabilnoci systemw finansowych

  • Regulacje ostronociowe

  • Rozwizania Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w celu zwikszenia bezpieczestwa bankw:przepyw informacji midzy nadzorami bankowymi rnych krajw,nadzorowanie midzynarodowych grup bankowych oraz holdingw finansowych,wczenie do pomiaru adekwatnoci kapitaowej ryzyka rynkowego,oparcie pomiaru adekwatnoci kapitaowej na trzech filarach, tzw. Nowa Umowa Kapitaowa,

  • c.d.:Okrelenie zasad i metodologii efektywnego nadzoru bankowego,Okrelenie wymogw w zakresie informacji przekazywanych przez banki w celu zwikszenia przejerzystoci,Okrelenie dobrej praktyki w zakresie zarzdzania ryzykiem,Okrelenie dobrej praktyki dla prowadzenia przez banki kontroli wewntrznej

  • 4 podstawowe standardy waciwego nadzoru wg. Komitetu BazylejskiegoWszystkie banki dziaajce w skali midzynarodowej powinny by objte nadzorem bankowym kraju macierzystego,Rozpoczynanie dziaalnoci w danym kraju powinno by poprzedzone otrzymaniem zgody nadzoru bankowego kraju przyjmujcego oraz macierzystego,Nadzr bankowy kraju macierzystego ma prawo pozyskiwania informacji na temat dziaalnoci banku za granic,Gdy kraj przyjmujcy stwierdzi, e powysze standardy nie s przestrzegane, moe podj dziaania restrykcyjne bd zakaza prowadzenia dziaalnoci na terenie danego kraju.

  • Efektywny nadzr bankowy to 25 zasad, ktre dotycz kwestii: Warunkw wstpnych efektywnego nadzoru bankowegoLicencjonowania i strukturyRegulacji i wymogw ostronociowychMetod cigego nadzoru bankowegoWymogw informacyjnychFormalnych uprawnie nadzorcwBankowoci transgranicznej

  • Przejrzysta informacja powinna dawa moliwo oceny:Wynikw finansowych bankuPozycji finansowej (kapita, wypacalno, pynno)Strategii i metod zarzdzania ryzykiemEkspozycji na rne rodzaje ryzyka Zasad ewidencji ksigowej Dziaalnoci podstawowej, zarzdu i nadzoru wacicielskiego

  • Kryzysy bankowe w krajach skandynawskichNorwegia/Szwecja

  • NorwegiaCzynniki zewntrzne:Spadek realnego PKB (lata1970-1999)Rosnca inflacjaUtrata czci tradycyjnych rynkw zbytu (wyjtek: rynek stoczniowy, ropa naftowa)Zaamanie cen ropy naftowej na wiecie- 1985r. (doprowadzio do pogbienia deficytu budetowego)

  • Czynniki wewntrzne:80- liberalizacja- deregulacja83- wzrost gospodarczy:Zwikszenie eksportuWzrost inwestycji/konsumpcjiPoprawa sytuacji gospodarczej na wiecie85-88- zwikszony popyt na nieruchomoci (rynek budowlany i mieszkaniowy)87- pocztek tendencji spadkowej w usugach, przemyle, budownictwie:Ujemna stopa oszczdnoci (popyt konsumpcyjny)Zaduanie gospodarstw domowychWzrost stp procentowych- wiksze obcienie odsetkami

  • Kryzys w Norwegii:1987- pierwsze banki ponosz straty1990- zaamanie caego sektora bankowego1991-1992- rozwizywanie sytuacji kryzysowej1993- koniec kryzysu

  • Dotychczasowe regulacjeWysokoci stp procentowych dla depozytw i kredytwPrzepywy kapitau z zagranic (kontrola poday pienidza)Rezerwy obowizkowe i dodatkowePuapy przyrostu akcji kredytowejSKUTEK: popyt na kredyty > poda kredytwracjonowanie kredytw+ saby nadzr bankowy.

  • Polityka bankw

    Wykres1

    16.70.1

    17.30.1

    18.40.2

    27.50.2

    31.80.3

    330.4

    18.70.7

    6.11.5

    9.31.7

    3.91.7

    -4.43.6

    11.9

    0.51.2

    4.10.1

    9.1-0.2

    zmiana akcji kredytowej

    saldo rezerw do aktyww

    norwegia

    latazmiana akcji kredytowejsaldo rezerw do aktyww

    198116.70.1

    198217.30.1

    198318.40.2

    198427.50.2

    198531.80.3

    1986330.4

    198718.70.7

    19886.11.5

    19899.31.7

    19903.91.7

    1991-4.43.6

    199211.9

    19930.51.2

    19944.10.1

    19959.1-0.2

    latabanki kom.banki oszczed.

    19880200

    19899592221

    1990466179

    1991114501629

    19925750229

    199318080

    norwegia

    zmiana akcji kredytowej

    saldo rezerw do aktyww

    szwecja

    banki kom.

    banki oszczed.

    Arkusz3

    lataa.k.saldo r.a.

    198110.80.1

    198214.80.2

    19839.30.2

    19849.70.3

    19853.40.2

    198615.40.3

    198715.90.2

    198831.50.2

    198925.70.2

    199016.60.7

    1991-1.52.3

    19921.73.8

    1993-19.13.2

    1994-3.11

    1995-3.70.6

    latanordbankgotabankb.oszczedn.

    1991419101028

    19923505500

    19931000240310

    Arkusz3

    a.k.

    saldo r.a.

    nordbank

    gotabank

    b.oszczedn.

  • Kada z bran intensywnie finansowanych przez banki po okresie boomu przeya zaamanieWzmoony popyt na kredytyUjemna stopa oszczdnociPozyskiwanie przez banki innych rde ni operacje z klientami poyczki:Na rynkach zagranicznychOd banku centralnego (polityka niskich stp % prowadzona przez BC)

  • Zyskowno sektora bankowego w latach 1986-1993 (% aktyww)

    Wykres2

    0.950.94

    -0.040.63

    -0.13-0.04

    0.04-0.3

    -1.17-0.77

    -4.29-1.21

    -1.250.04

    0.582.03

    banki komercyjne

    banki oszczdnociowe

    norwegia

    latazmiana akcji kredytowejsaldo rezerw do aktyww

    198116.70.1

    198217.30.1

    198318.40.2

    198427.50.2

    198531.80.3

    1986330.4

    198718.70.7

    19886.11.5

    19899.31.7

    19903.91.7

    1991-4.43.6

    199211.9

    19930.51.2

    19944.10.1

    19959.1-0.2

    latabanki kom.banki oszczed.

    19880200

    19899592221

    1990466179

    1991114501629

    19925750229

    199318080

    norwegia

    zmiana akcji kredytowej

    saldo rezerw do aktyww

    szwecja

    00

    00

    00

    00

    00

    00

    banki kom.

    banki oszczed.

    Arkusz3

    lataa.k.saldo r.a.

    198110.80.1

    198214.80.2

    19839.30.2

    19849.70.3

    19853.40.2

    198615.40.3

    198715.90.2

    198831.50.2

    198925.70.2

    199016.60.7

    1991-1.52.3

    19921.73.8

    1993-19.13.2

    1994-3.11

    1995-3.70.6

    latanordbankgotabankb.oszczedn.

    1991419101028

    19923505500

    19931000240310

    Arkusz3

    00

    00

    00

    00

    00

    00

    00

    00

    00

    00

    00

    00

    00

    00

    00

    a.k.

    saldo r.a.

    000

    000

    000

    0

    nordbank

    gotabank

    b.oszczedn.

    latabanki komercyjnebanki oszczdnociowe

    19860.950.94

    1987-0.040.63

    1988-0.13-0.04

    19890.04-0.3

    1990-1.17-0.77

    1991-4.29-1.21

    1992-1.250.04

    19930.582.03

    banki komercyjne

    banki oszczdnociowe

  • Dziaania interwencyjne i zarzdzanie sytuacj kryzysow

  • Pomoc (bez gwarancji) dla bankw komercyjnych i oszczdnociowych w latach 88-93 (mln NOK)

    Wykres4

    0200

    9592221

    466179

    114501629

    5750229

    18080

    banki komercyjne

    banki oszczdnociowe

    norwegia

    latazmiana akcji kredytowejsaldo rezerw do aktyww

    198116.70.1

    198217.30.1

    198318.40.2

    198427.50.2

    198531.80.3

    1986330.4

    198718.70.7

    19886.11.5

    19899.31.7

    19903.91.7

    1991-4.43.6

    199211.9

    19930.51.2

    19944.10.1

    19959.1-0.2

    latabanki komercyjnebanki oszczdnociowe

    19880200

    19899592221

    1990466179

    1991114501629

    19925750229

    199318080

    norwegia

    zmiana akcji kredytowej

    saldo rezerw do aktyww

    szwecja

    banki komercyjne

    banki oszczdnociowe

    Arkusz3

    banki komercyjne

    banki oszczdnociowe

    lataa.k.saldo r.a.

    198110.80.1

    198214.80.2

    19839.30.2

    19849.70.3

    19853.40.2

    198615.40.3

    198715.90.2

    198831.50.2

    198925.70.2

    199016.60.7

    1991-1.52.3

    19921.73.8

    1993-19.13.2

    1994-3.11

    1995-3.70.6

    latanordbankgotabankb.oszczedn.

    1991419101028

    19923505500

    19931000240310

    a.k.

    saldo r.a.

    nordbank

    gotabank

    b.oszczedn.

    latabanki komercyjnebanki oszczdnociowe

    19860.950.94

    1987-0.040.63

    1988-0.13-0.04

    19890.04-0.3

    1990-1.17-0.77

    1991-4.29-1.21

    1992-1.250.04

    19930.582.03

    banki komercyjne

    banki oszczdnociow

Recommended

View more >